量化选股策略——行业轮动模型1、从2007年6月至2011年12月的策略收益来看，不考虑交易成本，顺周期行业轮动策略获得最高的累积收益（-165%）远胜于行业平均（-40.50%）和逆周期策略（-513%），逆周期策略表现最差。寻找超额收益,就看...