求助一道资本资产定价模型的题「资产组合m的期望收益率为20」

本文摘要：求助一道资本资产定价模型的题 〖One〗资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者...

求助一道资本资产定价模型的题

〖One〗资本资产定价模型（Capital Asset Pricing Model 简称CAPM）是由美国学者夏普（William Sharpe）、林特尔（John Lintner）、特里诺（Jack Treynor）和莫辛（Jan Mossin）等人在资产组合理论的基础上发展起来的，是现代金融市场价格理论的支柱，广泛应用于投资决策和公司理财领域。

投资组合的期望收益率公式

〖One〗投资组合的期望收益率公式为：预期收益率=∑Pi×Ri。其中，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。以下是关于该公式的几点说明：投资组合期望收益率的计算：投资组合的期望收益率是通过将各个资产的期望收益率按其在投资组合中的比重进行加权平均计算得出的。

〖Two〗投资组合预期收益率 = 20%x20% + 15%x40% + 8%x30% + 6%x10% = 4% + 6% + 4% + 0.6% = 13%。通过上述步骤，我们得知这个投资组合的预期收益率为13%。这表示，在理想情况下，如果所有因素都按照预期发展，这个组合每年的平均收益预计为13%。

〖Three〗投资组合的期望收益率计算公式：预期收益率=∑Pi×Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。

〖Four〗预期收益率=∑Pi*Ri，Pi为投资比重，Ri为个别资产收益率。不论投资组合中两只证券之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各只证券的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变，即投资组合的期望收益率与其相关系数无关。

证券投资学题目

模拟教学法在《证券投资学》实践教学中的应用初探。关于证券投资学教学改革的思考。中国股市价值投资与投机的思考--兼论《证券投资学》理论与实际的结合。《证券投资学》课程建设前沿问题探讨。证券投资学教学改革的探索与实践。多媒体教学应用与《证券投资学》教学改革。

d、票面利率 题号：11 题型：多选题（请在复选框中打勾，在以下几个选项中选择正确答案，答案可以是多个） 本题分数：5 内容：证券交易所的组织形式___类型。

首先，无风险资产与风险资产之间相关系数为0（相互独立）；且无风险资产收益率标准差为0（不会变动）。

手大豆买单盈利（2030-2000）*1000=30000元，20手大豆卖单盈利（2020-2030）*2000= -20000元，30手大豆卖单盈利（2025-2030）*3000= -15000元，所以大豆合约总的盈亏是30000-20000-15000= -5000元。绿豆合约还是缺少开仓价，如果第二题2810元是开仓价，则盈亏为（2810-2820）*2000=-20000元。

甲：开盘价格为8，收盘价格为9，为阳线，当日价格在8至5之间波动。乙：开盘价格为8，收盘价格为9，为阳线，当日价格在5至8之间波动。

资产配置的三大理论

资产配置理论资产配置可以报据其策略的不同，大致分为战略IV资产、资产配置故术资产配置和两行的结合旦等三大类。战略旦资产配过程的目的是在投资组合中以某种方式将资产配里在一起，以满足投资者在一定风险水平上回报率最大的目标。我们可以将战略旦资产配世决策粗略地看成是一种长期资产配置决策。

要在三分钟内快速进行合理的资产配置，可以遵循以下简洁而有效的步骤，主要依据三大资产配置法则：80法则、72法则和帆船理论。确定权益类资产比例（80法则）核心思路：根据年龄确定高风险投资（如股票、股票型基金等权益类资产）在总资产中的合理比重。

马斯洛需求层次理论演变而来的资产配置理论：该理论基于人的内在需求出发，认为资产配置需要满足人们从基本生理需求到自我实现需求的各个层次。标准普尔绘制的家庭资产象限图：该图从外部客观现实出发，将家庭资产分为四个象限，分别对应不同的投资目标和风险承受能力。