投资收益率波动系数计算公式/证券投资收益率的方差

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投资收益率波动系数计算公式

〖壹〗、投资收益率波动系数=投资收益率的标准差/投资收益率均值。收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于度量基金收益的波动程度，基金标准差越大，相应的风险也就越大。

什么反映了两个证券收益率之间的走向关系

协方差或者相关系数反映了两个证券收益率之间的走向关系。协方差是衡量两个变量总体误差的期望，它可以描述两个证券收益率之间的关联性。如果协方差为正，意味着当一个证券的收益率上升时，另一个证券的收益率也倾向于上升，两者呈现同向变化的趋势。相反，如果协方差为负，则表明一个证券收益率的上升可能导致另一个证券收益率的下降，显示出反向变动的关系。

变动关系。相关系数可以衡量任何两项资产收益率之间的变动关系，相关系数的绝对值大小体现两个证券收益率之间相关性的强弱，如果一种资产收益率的变动会引起另一种资产收益率变动，则这两种资产的收益率相关。

市场收益率：代表了整个市场的平均收益率水平，它是所有资产收益率的加权平均，反映了市场整体的表现。证券市场线通过线性关系展示了这两个变量之间的紧密联系，体现了资产风险与收益之间的正比关系，即高风险通常伴随着高收益。

股票,期望收益率,方差,均方差的计算公式

〖壹〗、期望收益率计算公式：期望收益率 = / 100%。 方差计算公式：方差 = P。 均方差计算公式：均方差 = 平方和的平均值的平方根。标准偏差是各数据点与平均数的离差平方的算术平均数的平方根。具体表示为均方差 = sqrt[^2*^2*^2/n]。

〖贰〗、期望收益率的计算公式是 HPR = （期末价格 - 期初价格 + 现金股息）/ 期初价格。例如，A 股票过去三年的收益率为 3%、5%、4%，B 股票在下一年有 30% 的概率收益率分别为 10%、5%、8%。计算 A、B 两只股票下一年的预期收益率。

〖叁〗、股票的期望收益率计算公式为HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格。比如A股票过去三年的收益率分别为3%、5%、4%，那么A股票的期望收益率计算如下：（3%+5%+4%）/3=4%。对于B股票，下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另有30%的概率收益率为8%。

〖肆〗、期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

证券的最小方差如何计算

最小方差组合权重具体公式为：例如根据权重、标准差计算：A证券的权重×标准差设为A；B证券的权重×标准差设为B；C证券的权重×标准差设为C。确定相关系数：A、B证券相关系数设为X；A、C证券相关系数设为Y；B、C证券相关系数设为Z。

最小方差=40%×30%+60%×20%=24 完全负相关的证券A和证券B。其中证券A的标准差为30%、期望收益率为14%，证券B的标准差为25%、期望收益率为12%。以下说法正确的有（ ）。

期望收益率计算公式：HPR=（期末价格 -期初价格+现金股息）/期初价格 例：A股票过去三年的收益率为3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率为10%，40%的概率收益率为5%，另30%的概率收益率为8%。计算A、B两只股票下一年的预期收益率。

总体标准差计算公式为：σ=sqrt（（x1-x）^2+（x2-x）^2+（xn-x）^2）。此公式适用于已知整个数据集的情况，而非仅限于样本。值得注意的是，方差是数据的平方形式，与原始检测值差异较大，难以直观理解。因此，通过对方差开平方根，可以得到标准差，从而更直观地衡量数据的离散程度。

方差的计算公式是s2={（x1-m）2+（x2-m）2+（x3-m）2+…+（xn-m）2}/n，公式中M为数据的平均数，n为数据的个数，s2为方差。文字表示为方差等于各个数据与其算术平均数的离差平方和的平均数。其中，分别为离散型和连续型计算公式。称为标准差或均方差，方差描述波动程度。

该种投资方式的收益也是最低的。最优风险投资组合实际考虑到的并不只是只有方差这个因素，关键考虑到离散系数（或称变异系数，这个有多种叫法的），离散系数的计算方法大致是投资组合的标准差除以收益期望值或均值，离散系数越小代表性就越强，一般都是取代表性强的作为最优风险投资组合。

你的投资组合的预期收益率和方差各是多少

〖壹〗、标准差为13%，它是方差的平方根。对比债券基金，其预期收益率为：1/3*（17%）+1/3*7%+1/3*（-3%）=7 方差计算为：1/3[（17%-7%）^2+（7%-7%）^2+（-3%-7%）^2]=0.67 标准差为2%。由此可以看出，股票基金的预期收益率和风险均高于债券基金。

〖贰〗、以一个简单的例子来说明，假设你持有两只股票，一只预期收益率为10%，另一只为30%，各占投资组合的50%。计算组合的预期收益率，我们会得到0.5*10%+0.5*30%=20%。然而，两只股票之间的协方差为-0.8*0.3*20%=-0.048，负值表示它们的收益存在负相关性，这有助于抵消部分风险。

〖叁〗、组合预期收益率=0.5*0.1+0.5*0.3=0.2。两只股票收益的协方差=-0.8*0.3*0.2=-0.048。组合收益的方差=（0.5*0.2）^2+（0.5*0.3）^2+2*（-0.8）*0.5*0.5*0.3*0.2=0.0085。组合收益的标准差=0.092。