基金收益计算，基金收益计算小程序

本文目录一览：

• 1、基金收益计算

• 2、基金安久

• 3、基金收益计算器

• 4、基金收益计算小程序

讲太多的大道理是没用的，绝大多数人买基金的目的就是：赚钱！很简单朴实的愿望，不过想要更加愉快地实现目标，可能还是需要多了解一些来认清基金赚钱这件事。

为什么买基金？

理财投资，第一步是要先有个目标：“赚钱”这个说法太笼统了，“赚钱”总归是有用的，是打算存下来养老？给孩子的教育储备资金？再或者是攒钱作新房的首付？不同的目标，投资期限和收益率目标可是不一样的，能承受的波动幅度也是不一样的。

有了目标，才好准备到底该怎么做计划，而计划的第一步：认识自己！主要是自身的风险承受能力，认清自己才好根据风险承受能力和目标匹配合适的产品，帮助你达成目标。如果产品的风险收益特征和自身的风险承受能力严重不符，持有体验可能很难受，也很难拿得住产品，偏离原有目标不说，也很影响人的心情，进而影响日常生活。

基金是一种由专业机构来帮助投资者进行投资的产品，产品多种多样，有股票型、混合型、债券型等很多的类型，一百多家基金管理人，上万只基金产品，可以很好满足投资者丰富多样的投资需求。现在，越来越多的投资者选择借助基金产品来实现自己的投资目标。

收益是怎么来的？

基金的收益又是从何而来呢？

风险是底色！理论上，风险和收益是对等的，想要获取更高的收益，就要冒更多的险。整体上股票基金收益大于债券基金，债券基金大于货币基金。如果你理财的钱是闲钱，希望保值增值，就需要胆子大一些，适当承担一定的风险，多配置一些偏股基金，这样才能有助于目标的实现，只靠货币基金和债券基金是很难达成这个目标的，毕竟这些基金投向的资产收益率水平就不高，基金经理能力再强也无法洗脱这个底色。

能力是亮色！同类型的基金也会有明显的收益差距，这里的差距除了运气因素，主要还是差在投研能力上，虽然有一种说法“买基金就是买基金经理”，但是基金经理的决策也是依托于整个投研团队的研究的，研究团队的支撑也很重要。投研团队整体的专业水准、深度研究能力、勤勉的工作态度是拉开差距的主要原因。投资者想要获取更高的收益，需要将自己的资金托付给更专业、更深度、更勤勉的投研团队。

底色上添亮色，投资成绩不会差。

不可忽视的波动

基金投资有一个不可能三角：收益、安全、波动。

理论上，不可能有基金能兼顾这三者，也就是高收益、高安全性、低波动集于一身。不过现实中确实也有一些特例能够做得到，但都是阶段性的，有很大的运气因素，比如现在很流行的“画线派”，其实画线只是一个结果，走出这样美妙的净值曲线，固然有基金经理能力比较强的因素，也不可回避其中的运气成分，恰好基金经理所擅长的风格连年占优，或者做行业轮动的就是手风比较顺。我们完全没有必要去神话“画线派”，不神话他们，对于这些基金经理的长远发展也是一件好事情。

波动、起伏，其实是基金的常态，基金赚钱不是说日日赚，甚至都不是年年赚，踩错节奏甚至可能几年都不赚。既然是常态，我们需要有耐心一些，接受基金不是日日赚，甚至不是每年都赚的现实。

当然这样的现实不是每个人都愿意接受的，既然不愿意接受，那就需要我们在投资时机的把握上，做得更好一些。

作为普通的投资者，对于宏观大势、产业趋势和行业景气度的研究，很难做到深入，往往看着涨幅不错加上别人说的前景不错就买了，一不注意可能就买高了。其实要做一个稳健的投资者，也有些简单的路数，不能赚到大钱，但是大概率能躲避大坑：

首先，慎重后期追高，不管是大市还是行业，上涨的幅度和时间都比较可观后，尽量还是直接回避，可能还有不错的鱼尾行情，也别贪恋了，很难做得到*逃顶的，吃亏的概率还是很大的；

其次，规避基本面向下的投向，君子不立危墙之下，现在整个大环境又是很讲究基本面研究的，回避是很坚决的，所以基本面向下的投向风险极高，有的人可能会觉得判断基本面很难，但是实际上有一个取巧的办法，“盛极而衰”，如果基本面太好，行情也充分反映了基本面的好，那么接下来衰落只是时间问题，看似有各种利空导致，实则只是盛极而衰这么简单，螺旋上升的规律不可破；

最后，绷紧性价比的弦！大家购物的时候，往往很看重性价比，讲究一个物超所值，买基金的时候其实也一样。起起伏伏是市场常态嘛！在一些行业起的时候，总有一些行业伏，这些暂时落难的行业，未必前景就一直不行，我们也是可以保持关注的，如果未来趋势转好，就是很好的投资机会。而讲究性价比的另一层含义，也是限制了向下的空间，已经足够低估的，除非价值毁灭，还能差到哪里去呢？转好之后向上的空间反倒可能并不小。基金理财本来应该是一件有挑战有乐趣的事情，认清了基金到底是怎么赚钱的，踏踏实实做，乐在其中有所获。

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1月7日，小编了解到，浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基金C（简称：浦银安盛安久回报定开混合C）（代码：004802）公布1月7日*净值，浦银安盛安久回报定开混合C净值下跌2.18%。该基金单位净值为0.97元。

浦银安盛安久回报定开混合C近一周下跌2.18%，近一个月下跌3.16%，近一年下跌4.91%。

浦银安盛安久回报定开混合C成立于2018年4月19日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*20%+中证全债指数收益率*80%，基金管理人为浦银安盛基金，现任基金经理为褚艳辉。

*一期季报（2021年7月1日-2021年9月30日）显示，该基金在报告期内实现收益0.03万元，净值增长率为3.66%，利润为-0.12万元。

发现一个非常实用和棒棒的基金神器，那就是基金定投计算器。在哪呢？一定注意是电脑版电脑版电脑版，重要的事情已经说了三遍了哦，在电脑网页首页。定投计算器可以查看该基金从成立到今天任何时间段的收益情况，你可以根据某个时间段或者至始至终，该基金在哪天定投几次获得*收益。比如中证白酒基金指数在2018年1月1日到2021年9月10号，每两周周一定投收益*，或者每个月27号投收益*，好棒棒哒，分享给你们，不构成投资意见，觉得有用可以实践一下#基金 #基金理财 #基金定投 #定投 #投资理财

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任凭弱水三千，我只取一瓢来饮

——曹雪芹《红楼梦》

在再平衡：简单操作将基金投资收益提升10%（上）中，我们简单介绍了“再平衡 ”。“再平衡”是对投资组合中各资产占比进行初始化，自动实现高抛低吸的一种投资组合管理策略。

根据华泰金工研报：【华泰金工林晓明团队】再平衡策略的收益原理与改进方法

一般来说，再平衡策略主要分为三大类：定期再平衡（Calendar rebalancing）、超出范围再平衡（Percent threshold rebalancing）以及其他再平衡（Other rebalancing）。定期再平衡指在一定的时间频率下进行再平衡操作，再平衡时间频率可根据需要设置为月度、季度或者年度等，例如固定每季度末进行组合再平衡。超出范围再平衡即在原资产配置比例的基础上设置一个阈值范围，一旦资产权重偏离比例超过阈值就进行再平衡的操作。更复杂的再平衡手段，则包括定期和动态相结合的方式或者利用计算风险、趋势等指标的其他方法。

本文主要利用Python, 对之前文章如何利用Python天天基金获取基金单位净值、累计净值、增长率（上）中获取的基金数据进行分析，构建投资组合，并利用“超出范围再平衡”策略进行回测，以检验“再平衡”策略的有效性。（下文所称“再平衡”均为超出范围再平衡”）

检验主要分为如下部分：

手动下划线

因为用累计净值计算的收益率存在偏差（具体原因请参加基金收益率：单位净值还是累计净值？），故还是改用通常的做法，利用“日增长率”进行累乘，计算最终的收益率。

# 获取日增长率fund_df_=locals()datas_ret=[]for i in range(len(my_df)): jingzhi=fund_df_[i]['日增长率'].to_frame() jingzhi=jingzhi.rename(columns={'日增长率':my_df['name'][i]}) datas_ret.append(jingzhi)

2. 设置投资组合初始比例

投资组合的比例是之前根据某个策略，优化sharpe ratio得到的。该比例并没有针对“再平衡”进行优化，故针对再平衡策略并不存在人为过拟合的情况。而且本文主要是为了检验“再平衡”策略与“买入并持有”策略之间是否存在显著差异，即看起来“多此一举”的再平衡是否更带来正向的收益，故初始化的比例并不是非常重要。

3. 在Python 代码中将偏离值阈值设置为10%。该比例为参考券商研报得到的一个大概印象值，并没有经过优化。

阈值10% 再平衡策略，投资组合表现

而按照初始比例，买入并持有的投资组合表现

我们可以发现

再平衡：总收益185.6%，年化收益约17%，*回撤为-10.9%

“买入持有不平衡”：总收益：175.2%。年化16.3%，*回撤-11.7%

可以初步得出结论：

再本次回测中，再平衡策略，享有相对更高的收益和相对更对的风险，风险收益比更具性价比。

接下来我们对2个策略的累计收益率进行统计检验：

import statsmodels.stats.weightstats as swsw.ztest((1+e.ret).cumprod(),(1+e.bench_ret).cumprod(),value=0, alternative='larger')

统计量和p值分别为

(3.678725362151936, 0.00011720125668776725)

ztest：

原假设H0: 再平衡策略累计收益率<=不平衡策略累计收益率

备择假设H1：再平衡策略累计收益率>不平衡策略累计收益率

p值为0.00011720125668776725，故约有99.99%的概率拒绝原假设H0，即备择假设H1为真，再平衡策略累计收益率>不平衡策略累计收益率具有统计学上的显著性

今天的内容先分享到这里了，读完本文《基金收益计算》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多基金收益计算、基金安久相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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