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以上这些定期都会有微调,以前是大消费大金融为主,现在科技股占的比重*,芯片概念占多头,可见国家非常重视中国的缺芯之痛。
做交易的人,始终绕不过一个共同的必经阶段:对交易指标的摸索学习。曾经我对一些指标也很感兴趣,曾将之编成MT4交易程序,开着电脑测试到凌晨三四点,孜孜不倦,乐此不疲。
说到指标,就不得不提起一个自带光环的指标,因为有人称之为“指标*”,它就是MACD指标。
到底它是不是那么牛?
我对MACD曾仔细学习和研究过,而且这些年也一直在使用它,也算是颇有心得。但这里不打算展开讲,先留着将来慢慢细聊。今天主要是要写成交易公式,去验证一下它有多牛?
打开交易开拓者,打开TB公式管理器新建一个公式应用,我就随意命之为“MACD111”吧,MACD编写成交易公式
上方打钩按钮处点一下,编译保存公式无误,MACD交易系统编写完成。
交易思路是MACD金叉开多单,到指标死叉就平掉多单并且反手开一个空单,再到指标金叉时就平掉空单并且开一个多单,如此循环。简言之,这就是一个根据MACD交叉循环开仓和平仓的交易系统。
其实还有更简单的编写方式,比如根据红绿柱子的转换来开仓和平仓。下面我再写另一个版本的MACD交易公式,姑且命名为“MACD222”吧。
其实,红柱子转变成绿柱子开仓做多,和两根线形成金叉开仓做多,意思基本是一样的。但是在实际挂到交易账户的时候,MACD222可能会发生信号闪烁,买卖指示也就飘忽不定,这可能导致一个看涨信号处会多次发出买卖申请指令进单(多次进单),或者信号最终是假确立但是已经进了单(误进单)的情况。
我举个例子:假设你把MACD222放到棉花1H盘面挂起,要注意当MACD绿柱子即将转入红柱子的那一根柱子(那根K线)。1H盘面是一个小时确立一根K线,在这一个小时之内,行情有可能大涨大跌。也许在走势大涨的时候,MACD的第一根红柱子已经开始出现,所以交易系统发出做多买入的开仓申请指令,多单进场。。但是随后行情快速又跌了回去,刚刚冒头的红柱子很快又变回是绿柱子,且到该小时K线定型的时候,最终是走势延续下跌,绿柱子加长(无法形成金叉),既然没有绿转红,那就不改进多单。可是在这一小时内,由于信号闪烁不定,导致系统已经误进了一个多单。
甚至一小时内,冒头的红柱子有可能多次冒头,在没有限定下单量的情况下,就有可能多次进单,原本一个绿竹转红柱的信号只应该进一单,最后变成了一个信号进了很多单(假设没有限定下单量而且账户资金充足)。
这些都是当初我捣鼓这玩意的时候的一些经历和经验,在这里写出来,是希望大家少走点弯路。程序化交易也并不是很简单的事情,里面也有很多坑,甚至不同的软件,不同的合约以及合约快到期要换新合约的时候,都可能有内牛满面的突发状况要应付。这就像是某一天你走在街上,突然碰到了初恋,并且她还问你当初对她的感情是不是真的?
说了这么多,是要提醒大家在真正实盘挂一个交易程序之前,要进行多次测试,认真观察有没有漏洞,要不断完善,才能达到真正想要的那个开仓平仓效果。
因为计算机语言也会有多种表达方式,即使看起来差异不大的表达和描述,也可能差之毫厘谬以千里。交易系统投入使用之前的观察和测试,能帮你节约很多冤枉钱。
言归正传,我们把MACD加载到一些品种上试试,看看它是屠龙刀还是一把烂铁。什么品种呢?你想做什么品种就加载到什么品种。
我随便找PTA和菜粕做个测试,先看PTA,假设挂在PTA一小时盘面,测试时间暂且从2000年1月1日起吧。测试结果
还别说,是真能赚钱的,净利润59630。这个结果能让你感到满意吗?
看测试报告的一些要点,我在上一篇文章也讲了一些。例如要看资金曲线的平稳性,还要看资金回撤程度,自己是不是能够承受得住。我们再看一下它的资金曲线:
一看这个资金曲线,这,,,
虽说在开始那几年,这个交易系统确实经历了一段资金快速上扬的美好时光,但是总体的资金曲线确实挺难看。如果我们挂起这个交易系统的时间,刚好是图中资金曲线的*处,那么后面的一大波资金回撤,我们能承受得住吗?
我们换一个品种再测试,例如豆粕,一样的设置好时间和周期,看一看它的测试结果如何:
从测试报告结果看,几乎没赚钱,把本金放银行收利息,说不定利息还比这高呢。
再来看一下它的资金变动曲线,如下如:
简直是惨不忍睹啊。
可见如果简单的按照默认参数,随便点一个品种,随便选择一个周期,MACD很有可能只是一把烂铁。如果你真的要按照这个信号交易,大概率是不能赚钱的。
看来号称指标*,也不过如此,这个糟糕的表现会不会让你心碎了一地?你是不是对这个“指标*”失望透顶?
如果此刻有个***美女主持拿着话筒放到你嘴边,让你说说自己的感受,你打算怎么说呢?
其实,倒也没必要太悲观,因为好戏还在后头。
假如把默认的参数适当调整一下,或者改用到其他的周期盘面,或者再换成其他的品种,看看结果会怎样?
假设我们单单先从改动参数着手,品种依然选择这个豆粕,我们把MACD指标的参数稍作改动,例如由9.12.26改成12.20.50(你也可以改成别的参数,自己去试),再来测试一下,测试报告就完全改观了:
什么都没动,只是简单地改了一下参数,测试结果从净利润3590变成净利润42900。吃惊了吗?
再看看它的整个资金变动曲线:
相对前面那个不堪入目的资金曲线,这一次的资金曲线也是打了个漂亮的翻身仗!
一样的品种,一样的周期,一样的交易公式,一样的测试时期,只是参数稍微改了一点,结果却有天地之分。
可见原来那把烂铁,稍作打磨,俨然就变成了一把金光闪闪的屠龙刀!任何的指标,再深入研究下去,原理都是类似的。运用之妙,存乎一心。
世界上没有*的指标*,只是看人怎么运用而已。如果不会用,屠龙刀在手里也只是一把烂铁。如果运用恰当,随便一把烂铁也可以变成天下*的屠龙刀。
做程序化就是这样,要进行很多次的设计和验证,多次的适当修正和完善,才能得到理想的交易系统。真正完善的交易系统,应该尽可能使用多品种多周期多策略,共同作用之下能增强系统整体盈利的稳定性。
本文依然只是抛砖引玉,更多的试验我就不在这里一一展开了,大家有兴趣的可以自行研究和测试。
关于双均线交易和MACD交易,我都已经写成交易公式无私奉献给大家了。有的朋友还曾问到MT4和MT5怎么做程序化,将来有机会我再写出来吧。
有学习需要的朋友可以把我的文章收藏起来慢慢看。本次内容就到这里吧,关注我,别跟丢了。
5月27日,上交所、中证指数公司发布了关于上证50、上证180、科创50等指数样本调整的公告。同时,中证指数有限公司还宣布将调整沪深300、中证500、中证香港100等指数样本。据悉,此次为指数样本的定期例行调整,上述指数的定期调整方案将于6月10日收市后生效。 整体而言,本次样本调整后,各指数对国民经济的表征性和行业代表性均有所加强。 上证50指数: 制造业和新能源样本增加 上证50指数更换5只样本,新调入了三峡能源、北方稀土、华友钴业、包钢股份和恒力石化5家公司。 上交所 调整后,上证50指数样本市值占沪市比为35.6%,2021年全年营业收入占沪市比为35.6%,净利润占沪市比为43.4%;制造业样本增加3只,新能源样本增加1只。 上证180指数和上证380指数: 科创属性增强 上证180指数更换18只样本,上证380指数更换38只样本。值得注意的是,上证180指数、上证380指数本次分别新增3只、14只科创板证券,累计分别已经有12只、39只科创板证券样本。 上交所 从市值覆盖率来看,上证180指数样本市值占沪市比为57.9%,2021年营业收入占沪市比为62.5%,净利润占沪市比为78.7%。 科创50指数: 代表性、硬科技属性和龙头属性更加明显 科创50指数调入晶科能源、格科微、时代电气、珠海冠宇、长远锂科等5家公司。 上交所 调样后,科创50指数样本市值达2.02万亿元,占科创板整体比为39.1%,较调样前提升4.1个百分点;2021年营业收入4221亿元,占科创板整体比重50.6%,较调样前提升8.7个百分点;净利润合计540亿元,占科创板整体比重56.3%,较调样前提升4.7个百分点。行业分布上,以新一代信息技术、新能源、生物医药等硬科技行业为主,权重分别为52.3%、16.9%、14.1%。 科创50指数样本2021年累计研发支出341亿元,占科创板整体比重40%,较调样前提升5.3个百分点;剔除采用第五套标准上市公司后,样本平均研发支出占营业收入比为14.5%,高于科创板平均水平(13.1%)和A股平均水平(5.4%),其中,中芯国际、晶科能源、君实生物等11家科创50样本公司研发支出在10亿元以上;研发人员占比看,科创50样本平均比例为31.5%,高于科创板平均水平(26.3%)和A股平均水平(17.2%),其中,芯原股份、美迪西、恒玄科技等9家公司研发人员占比在50%以上。 沪深300指数: 工业行业样本数量净增加7只 沪深300指数更换28只样本,盐湖股份、龙源电力等调入指数。 中证指数公司 其中,新进科创板样本2只,样本数量增加至13只,样本权重由1.86%升至1.96%;新进创业板样本10只,样本数量增加至37只,样本权重由11.74%升至12.39%。 从行业来看,原材料行业样本数量净增加5只,权重上升0.98%;工业行业样本数量净增加7只,权重上升0.93%;信息技术行业样本数量净增加5只,权重上升0.71%;金融行业样本数量净减少5只,权重下降1.05%;房地产行业样本数量净减少1只,权重下降0.12%。 中证500指数: 医药卫生行业样本数量净增加9只 中证500指数中,科创板、创业板样本数量分别增加至18只、48只,样本权重分别增加至1.82%、5.76%。 中证指数公司 从行业来看,医药卫生行业样本数量净增加9只,权重上升2.46%;原材料行业样本数量净增加1只,权重上升2.05%。
周五两市出现较大分化,沪指跌近1%,创业板指涨超1%。这种走势很意外,不过创业板及中小盘股很难持续走强。
周五沪指、上证50跳空下跌,沪指跌破年线,上证50周线已经破位。主要原因是此前持续反弹的银行股出现补跌,拖累了指数。这个缺口能否短期回补很难讲,是否回补意义也不大,补上也意味着反弹结束。银行股的盘整持续了5个月,从周线来看是旗形,接下来应该会出现一波下跌(走势与上证50类似)。大型银行股整体仍处于高位,在经济下行压力加大背景下难有起色,并且房地产行业利剑高悬,银行股未来恐难逃一劫。后市可关注1月低点,一旦下破则银行股很可能会出现类似去年5月后的波段下跌。
创业板指低开高走收涨,这主要是受到生物医药板块的提振。近期全球疫情加剧,对检测试剂等需求增大。其中,九安医疗连接大单,本周四连板,两个月时间股价就翻了十倍,非常惊人!或许是受到九安医疗的带动,新冠检测概念股全面爆发。这些股普遍是生物医药股,很多还处于亏损状态,这类股du性很大,高风险高回报,普通投资者*不要轻易参与。九安医疗已经翻了10倍,日线走出5浪结构,阶段性顶部或即将到来,新冠检测概念股不宜再追涨。
预制菜概念出现分化,西安饮食尾盘炸板,其余个股普遍冲高回落,这个概念的炒作应已经步入尾声,持股的投资者应注意了结。我们周三选出的金陵饭店再度涨停,强势突破阻力位,上方空间打开。不过连续涨停后短期也面临回落风险,持有的投资者可择机减仓,后市若回踩此前的阻力位可再度接回。该股我们并不是按预制菜概念来做,主要是结合酒店餐饮行业向好预期,以及底部已经确立,是中长期思路,可中长线滚动操作。
隔夜美股再度出现较大幅下跌,短线反弹应已经结束,下周关注周一低点,跌破则新一轮下跌启动,去年12月点再破,那么大顶初步宣告确立。美国CPI持续高企,美联储再不赶快采取行动,则后果会非常严重!继续等待美股大跌!(文章公 众号“黑嘴终结者”)
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