期货套利合约怎么玩(套利者今日期货行情分析)

期货套利合约怎么玩

1、跨商品套利必须具备以下条件：一是两种商品之间应具有关联性与相互替代性。二是交易受同一因素制约。三是买进或卖出的期货合约通常应在相同的交割月份。

徐立平:“套利达人”是如何炼成的

在徐立平看来，做期货必须要有一颗平常心，胜不骄，败不馁，错了就要及时找到问题的所在，对了也不要太春风得意，要知道这不是靠运气而是靠能力。

套利时，只知道场内交易价格，但并不知道基金准确净值，只能通过估算净值来判断价差。 最简单的方法就是天天基金， 支付宝 ，集思录等平台的估算净值都看一下，当几个平台的估算净值价差都比较大的时候，才能进行套利。

后来，CTP交易平台推出后，他短时间内写出了一套程序，把他的交易策略融合进这套程序当中，并一直沿用至今。

股指期货套利的风险有哪些

1、期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距。

2、流动性风险：套利者在买卖现货时若遇到现货涨停或跌停而无法当日买入或卖出时，则面临延迟至第二个交易日交易的价格波动风险。当两市流动性不一致时，同样的交易量会引起期、现价格变化程度不一致。

3、如果套保者或期现套利者的期货头寸被强制减仓，就会导致股票现货头寸的风险暴露。

4、期货的风险有：杠杆倍数：中国期货交易的杠杆一般是8到13倍，由于具有超高的杠杆性，放大了预期收益的同时风险也被同步放大了。 清算交割：在每个交易日，期货公司将按规定强制清算。

5、基差是套期保值成功与否的基础。套期保值的效果主要是由基差的变化决定；基差是发现价格的标尺；基差对于期货与现货之间的套利交易，十分重要。 基差风险是股指期货相对于其他金融衍生产品(期权、掉期等)的特殊风险。

6、这个时候特别需要保持股指期货市场交易的通畅，特别是套保和套利的需求，否则会对现货市场造成更大的压力。 股指期货的大幅贴水的主要原因是现货持有者为了规避持有风险，而纷纷通过股指期货卖空套保所致。

期货套利是怎么做的??

跨品种套利：它是指利用两个具有较大替代性的不同商品期货合约套利。跨品种套利通常发生在原材料和成品之间，是一种常见的套利方式。跨期套利：它是指利用同一商品不同交货期的两份合同来获得利润差额的套利方法。

同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会。

期货套利是指利用不同期货市场之间的价格差异进行交易，实现风险控制和收益增长的策略。以下是期货套利的一些方式：跨期套利：指同时在不同到期期货合约之间进行交易，利用不同期限合约之间的价格差异来获取套利机会。