期货价格走势模型（期货交易价格走势）

无套利区间的正常市场下股指期货无套利区间模型

1、在实际情况下不存在完美市场，任何套利都需要成本，因此在正常市场下就存在一个无风险套利区间，在这个区间内套利没有利润，一旦超出这个区间套利就存在利润。

...期货价格(x)和股价(y),怎么用eviews进行GARCH模型回归?该输入什么...

你可以使用Granger因果检验对两者之间的领先滞后关系探讨。GARCH只能对一个序列进行研究，它是研究波动聚集性的，你要么对股价要么对期货价格进行GARCH建模，从平稳性检验开始一步一步往下做。

equation specification里面，首先输入自变量（dependent variable），然后输入因变量(independent variables)，最后定义Polynomial Distributed Lags. 比如：y c x pdl(z， 4， 2)unit root test 里，需要你填的是lag。

股价下跌导致公司的股票价值下降，如果假设公司债务不变，则公司的财务杠杆上升，持有股票的风险提高。因此负冲击对条件方差的这种影响又被称作杠杆效应。

eviews只能实现正态分布、t分布、ged分布下的arch、garch、egarch、tgarch、parch等模型的估计，但是像ccc-garch、dcc-garch等复合garch模型的估计eviews是无法实现的。

打开Eviews然后点击Quick然后点击Equation Estimation，然后选择ARCH方法，然后估计就行了 股票波动率：波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。

期货定价模型

1、债券，股票，期货三类金融市场资产定价模型的原理：资本资产定价模型中，所谓资本资产主要指的是股票资产，而定价则试图解释资本市场如何决定股票收益率，进而决定股票价格。

2、例如，如果R0 = 0.06，则r = ln(1 + 0.06) = 0.0583，即100在第二年以583%的连续复利投资得到106，这与直接用R0 = 0.06计算得到的答案是一致的。

3、持有成本理论中期货便利收益是商品使用者感到拥有现货实际资产比仅持有期货合约更有好处的程度。因为石油持有成本理论中期货便利收益是商品使用者感到拥有现货实际资产比仅持有期货合约更有好处的程度。

商品期货交易策略的数学模型

1、问题一：我们首先利用SPSS 中的模型预测方法给出了橡胶期货交易各项指标在9月3号这天随时间推移的波动图，又给出了利用Matlab 软件作出的成交价与各个指标的相关性图表。

2、运用现代计算机技术将“数学模型”转化为交易系统，通过计算机的海量运算能力实现应用。

3、合约代码有2部分组成，一个是品种的代码，一个是时间代码，就像橡胶的主力合约1101，代码就是RU1101，RU就代表橡胶，1101就代表时间是2011年1月交割的合约，可以持有到那个时候。

4、二叉树模型(无限细时间分割)的极限为BS公式。如果你真的想了解BS模型公式，可以看看蒋立尚的期权定价数学模型和方法。从第1章到第5章选择欧洲选项就足够了。在该模型中，五种风险利率必须以连续复利的形式存在。