tb交易开拓者(日海智能股吧)tb交易开拓者论坛

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• 1、tb交易开拓者

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超额福利：

Ø 加入“TB量化俱乐部”，；

Ø 提供授课过程中所使用的全部策略源代码；

Ø 获得为时8周的线上“共学程序化”视频资料；

Ø TB提供给的平台资源支持：软件平台、策略租赁平台、资方投顾对接平台等

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蔡云华

深圳开拓者科技有限公司技术支持总监

计算机专业背景，*程序员。1993年开始接触股票和期货交易，曾任某国企驻期货交易所出市代表，并在公司自营业务中取得不俗成绩；1997年加入某证券公司，负责技术运维，对证券行业的业务和信息技术有了更深的了解；2008年开始专注于金融交易，以程序化交易作为主攻方向，对外汇和期货交易进行了深入的研究，在交易模型的设计和编写方面积累了丰富的经验；2010年加入交易开拓者团队，致力于以量化交易为主要手段的资产管理业务的创新和发展。作为公司量化投资部的一员，主要负责交易策略的设计、实现、测试和实战运行，为公司投资策略的顺利实施提供技术支持。

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刘风

深圳开拓者科技有限公司讲师

浙江大学数学系信息与计算科学本科毕业，进入交易市场后就开始了量化交易的研究与实践，编写了大量的程序化交易模型，建立了基于TB平台的自动化交易体系。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有丰富见解。

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特邀嘉宾介绍：

陆坚

唯道投资总经理

陆坚，唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，5年期货程序化实盘交易，使用TB程序化交易，自主研发五十多套程序化策略。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝2”，2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

同花顺（300033）金融研究中心1月31日讯，有投资者向日海智能（002313）提问， 有股吧网友评论公司心比天高命比纸薄，在物联网领域不和大厂合作要自立门户硬刚。请问公司是否如该评论所说不与现今互联网大厂合作而是作为其物联网平台的竞争对手？如是，请问底气依靠什么？

公司回答表示，尊敬的投资者，公司目前已与运营商客户、国内外知名科技企业、互联网企业、汽车企业等展开业务合作。如果有合适的机会和项目，公司会考虑与互联网大厂进一步加强合作。谢谢您的关注和建议！

tb交易开拓者官网

点及财经，股票期货专业投机者。

前言

价格的走势其实就是由大大小小的波浪构成。而构成波浪的波峰或波谷形态，我称之为"反转"，并且需要具备一定的条件才能确认为反转形态。

一般来说，波峰波谷形成的*标准是三根k线的组合，即波峰，中间k线*价*，两边低，波谷反之。

如下图所示:

但价格并不是我们所想那么简单。三根k线组合成波峰波谷是远远不够的！因为这样的结构在横盘震荡区域是非常常见的，如果按突破波峰波谷的逻辑交易，估计被弄的够呛。

如下图所示:

因此，作者在接下来将对上述计算波峰波谷的逻辑进行改进，并借助交易开拓者tb量化平台，以突破或跌破，波峰波谷的关键位置为开仓信号，以跟踪止盈为平仓信号，构建波浪交易系统。

基于价格反转波浪交易系统的优化

作者在上述中讲到了，以突破波峰波谷的位置来获得开仓信号。但是，由于其波峰波谷的确定标准过为简单，可能会导致在波动较小区域来回触发交易。

如下图所示:

所以，作者将增加波峰波谷点左右两边的k线数量。由原来的左右两根k线，增加至3根，这样就能够提高其波峰波谷形成的门槛，进而达到降低信号触发的次数。

如下图所示:

当我们获取到波峰和波谷之后，就可以构建系统的交易信号。

基于价格反转波浪交易系统的开平逻辑

当我们计算出波峰波谷后，将其设置为上轨下轨并用*价格突破或跌破轨道作为开仓信号。

具体交易逻辑如下(多头为例)。

① 开仓逻辑:

价格突破上轨，做多。

② 平仓逻辑:

价格触发加速算法跟踪止盈，平多。

但是，作者发现这样简单的上下轨突破会遇到很多假信号。因此，作者考虑将在轨道基础上增加N倍ATR，以提高信号触发的难度。

这样一来，信号就变得更少，交易次数一旦减少，胜率和盈亏比就很有可能得到显著提升。

③ 开仓信号升级:

*价突破上轨+n倍ATR。平仓逻辑不变。

小结。

其实，策略中的开仓价格大部分情况下都会增加N倍波动率，以降低信号的触发频率，特别是突破类策略开仓模块中，常常应用此方法。

基于价格反转波浪交易系统的代码实现

在策略实现过程中，最主要的是这个价格反转形态，波峰波谷的量化。

一、在tb中要实现这样的形态量化好比探囊取物一般，直接调用内部函数:Pivot()函数。

① 函数参数介绍:

② 策略中的Pivot函数，参数设置。

参数解析:

第一个，是计算波峰，以*价数据传入函数进行计算。第二个，是计算波谷。

P:用于计算波峰波谷所需要的总bar数量，P=60。M:是波峰波谷点左右两边所需要的bar数量，否则波峰波谷点无效，M=10。第五个参数中的1:代表最近一个波峰波谷。第六个参数中的1/-1:分别代表求波峰/波谷。第七、八个函数是引用型参数: 分别获取波峰波谷价格及其索引。

效果如下图所示:

二、上下轨基础上增加N倍ATR，降低策略触发信号的次数。下图变量中HH，LL就是波峰波谷价格(上下轨) 其中N=2。

效果如下图所示:

三、开仓信号，螺纹期货指数1小时的历史信号，作者按照之前的开仓逻辑进行编写并回测。

如下图所示:

小结。

在策略中，最核心的是波峰波谷的计算以及加速算法跟踪止盈模块。当然了，开仓部分的ATR也是比较重要的，因为它增加了信号的触发难度，减少交易频率。

策略回测统计分析

基于文章所述的策略开平仓逻辑，作者采用螺纹钢期货指数1小时周期进行回测。回测参数及结果如下:

① 策略回测参数设置:

回测资金，10万。交易周期，60分钟。回测区间，上市年份至今。仓位控制，1手。滑点，1跳。手续费，1%%。

② 策略交易盈亏曲线:

小结。

作者通过回测报告得出，净利润48360，盈亏比1.82，胜率54%，交易次数261，平均利润185，最回撤-5975。

整个盈利情况看，仅13年亏损-1088，15年、今年小盈。整体来说也不差！

最后

每一个价格波峰波谷的形成，都有其存在的意义。当然，并都是我们所需要的，我们要做的是找出其能够为策略带来持续收益的关键逻辑。

文章及策略代码，仅供交流学习，切勿直接实盘。

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Ø 加入“TB量化俱乐部”，；

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Ø 获得为时8周的线上“共学程序化”视频资料；

Ø TB提供给的平台资源支持：软件平台、策略租赁平台、资方投顾对接平台等

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蔡云华

深圳开拓者科技有限公司技术支持总监

计算机专业背景，*程序员。1993年开始接触股票和期货交易，曾任某国企驻期货交易所出市代表，并在公司自营业务中取得不俗成绩；1997年加入某证券公司，负责技术运维，对证券行业的业务和信息技术有了更深的了解；2008年开始专注于金融交易，以程序化交易作为主攻方向，对外汇和期货交易进行了深入的研究，在交易模型的设计和编写方面积累了丰富的经验；2010年加入交易开拓者团队，致力于以量化交易为主要手段的资产管理业务的创新和发展。作为公司量化投资部的一员，主要负责交易策略的设计、实现、测试和实战运行，为公司投资策略的顺利实施提供技术支持。

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浙江大学数学系信息与计算科学本科毕业，进入交易市场后就开始了量化交易的研究与实践，编写了大量的程序化交易模型，建立了基于TB平台的自动化交易体系。对程序化交易中模型编写与测试、仓位管理、风险控制以及实盘中的注意事项有丰富见解。

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唯道投资总经理

陆坚，唯道投资总经理，美国加州州立大学电脑科学与金融硕士学位，十几年股票交易经历，5年期货程序化实盘交易，使用TB程序化交易，自主研发五十多套程序化策略。七禾网程序化排行榜实盘帐号“深蓝2”，2016年程序化排行榜业绩排名第八名。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《tb交易开拓者》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多tb交易开拓者、日海智能股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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