沪深指数(最新美股实时行情)沪深指数今日行情

2022-06-15 22:16:29 证券 xialuotejs

沪深指数



炒股太难?小编带你从零经验变为炒股大神,今天为各位分享《「沪深指数」最新美股实时行情》,是否对你有帮助呢?



本文目录

  • 沪深指数
  • 最新美股实时行情
  • 沪深指数是什么意思
  • 沪深指数今日行情


沪深指数

市场的宽基指数昨日都完成了成分调整,我们来看一下调整后最终出现了什么样的变化?

2022年6月13日起000300数据变化

数据变化:如果我们把沪深300的 *** 当做是一个股票来看,首先我们先来看它的净资产收益率ROE,收益率从10.462%上升到了10.726%,上升了0.264%。再看市盈率,昨日沪深300下跌了1.17%,若没有更换股指成分的话,按照上周五市盈率计算,市盈率应该是11.5832,而更换股指成分后的市盈率为11.7232,上升了1.2%。在从市净率的角度来看,虽然昨日下跌,但是市净率同样上升了,从1.3176上升到了1.3227,若同样按照市盈率的计算 *** ,市净率在更换成分后大约上升了1.58%。

性质变化:假设我们把沪深300更换成分前的组合统一认为是一个股票A,把更换成分后的组合认为是股票B。那么从数据变化,我们能得出什么性质变化的结论吗?是的,我们相当于被动的卖出了ROE相对较低,市盈率市净率也相对较低的A股票,同时买入了ROE相对较高,市盈率市净率也相对较高的B股票,那么从性质来看,就是我们换仓了一只成长型更好的,但估值也更高的股票。

更偏成长?从另一个角度来看一下,由于科创板和创业板代表了成长,所以我们可以看下科创板和创业板在沪深300指数中的数量和权重。在本次的调整中,沪深 300 指数中新增加科创板样本 2 只,样本总数量增加至 13 只,样本权重由 1.86% 升至 1.96%;创业板新增加样本 10 只,总体数量增加至 37 只,样本权重由 11.74% 升至 12.39%。那么从这个角度来看,也确实让调整后的沪深300更有成长性。

所以从本次成分调整后的结果来看,不同角度都说明了,沪深300比之前更具成长性。


最新美股实时行情

【美股三大指数集体收涨 热门中概股大涨】财联社5月27日电,美股三大指数集体收涨,道指涨1.61%,标普500指数涨1.99%,纳指涨2.68%。新能源汽车、半导体、航空板块涨幅居前,大型科技股普涨,特斯拉涨超7%,联合大陆航空、美国航空、西南航空涨超6%,英伟达涨超5%,苹果、谷歌涨超2%。热门中概股大涨,知乎涨超22%,阿里巴巴、百度涨超14%,蔚来涨近10%,拼多多涨超9%,爱奇艺、哔哩哔哩、理想汽车涨超8%,小鹏汽车涨超7%,滴滴、英伟达、京东涨超5%。


沪深指数是什么意思

5月27日上海证券交易所和中证指数有限公司发布公告,将对部分指数的成分股进行调整,这些指数包括沪深300指数、中证500指数、上证50指数、上证180指数、科创50指数等。

从估值来看,按照5月25日收盘价计算,调整后的沪深300和中证500指数滚动市盈率分别为12.20倍和15.55倍,上证50和上证180指数滚动市盈率分别为10.32倍和10.32倍,整体估值都不高。

目前市场上涉及这五大指数的指数基金规模约4000亿元,成分股的变动也会引起指数基金持仓的变化。调入指数的成分股将获得被动投资资金的照顾,股价会获得支持;相反,被调出指数的样本股会遭到指数基金的抛售,股价会承压。

尤其要关注的是沪深300指数成分股的变动情况,因为沪深300指数基金的规模更大,达到1700亿元,对股价的影响会更明显一些。科创50指数基金的规模只有400多亿元,但因为科创板股票的市值比较小,成分股的变化对股价的影响也比较大。

实施成分股调整的日期为6月10日。

本文源自理财周刊


沪深指数今日行情

6月14日50、300ETF期权策略

一、标的行情分析:

图一:上证50指数日K线图



图二:沪深300指数 30分钟K线图



1、6月13日行情回顾:标的(沪深300指数)开盘跳空低开,随后一路向下,至尾盘略反抽,全天行情放量大跌。昨天还春暖花开,今天就风雨交加,而且分化严重,这走势也忒极致了。还好,我们对此以防范好久(昨日观点如下图)。



2、指标:上证50指数日K线图显示下跌量能放大,属于放量下跌;MACD红柱收窄,中长期行情仍处于上涨过程中(图一右下方所示)。沪深300指数30分钟级K线图量能显示近期整体下跌缩量,上涨放量;MACD指标上涨背离后仍在修复过程中(图二右下方所示)。

3、消息面:央行、水利部召开金融支持水利基础设施建设推进会。中国证券报:国内基金经理总人数突破3000人,其中近35%从业不足两年。人民币连续第六天下跌。周一晚间欧美股市继续大跌。

4、技术图形:上周五大涨后周一在没有背驰情况下跳空低开大跌,符合我们对近期行情走势容易巨震的判断。 周一上证50跌幅更大是下跌的主要推动力,从日线图看已经率先回到中线支撑位置(如图一所示),关注此处的得失,如确认破位则代表本轮上涨高点确定,调整幅度和级别也都将升级短期内不易反转。

对于沪深300而言,目前回落至小平台获得支撑后略反弹,属于中枢内调整(图二所示)。此支撑处若能守住,仍不排除再次走出离开段高点的可能性,但在上证50走弱的背景下,不能对上涨空间有过多期待。

5、复盘:6月13日属于大幅跳空大跌走势,权重股领跌,各大指数分化严重。我们的中线持仓仍未增加,在早盘的反弹时左侧进场少量看涨策略和左侧GAMMA权利仓,背随后的继续下跌冲击,略有浮亏,尾盘在平台支撑处再次微调敞口,应对隔夜不确定性冲击。全天盘中操作小幅亏损,中线持仓未增加,敞口暂时降低。

6、结论:周五大涨、周一大跌,行情巨震。我们仍认为回落即是再次加中线仓的机会,但周一的再次调整时间、空间仍然不够,因此中线进场依然不是时候。

短线角度而言,方向依然不明,震荡还将持续。期权策略继续以权利仓为主的策略,轻仓反向交易,若有正反馈则滚动加仓,反之则及时落袋,此处坚决不做中线布局,只做日内T+0交易。

二、波动率行情分析:

图三:沪深300指数 综合波动率日K线图



1、波动率与标的相关性:波动率与标的(沪深300指数)整体上开始呈现紊乱关系。即:标的上涨,波动率升降不明。波动率综合指数周一继续显示与标的负相关关系(图三),是否具有持续性有待进一步观察确认。

2、波动率趋势:波动率综合指数整体仍处于下跌趋势中,60分钟K线图处于中枢下跌后的反弹过程中,目前本轮升波在遇到中枢三卖点压制后继续回落(图三所示)。

3、波动率上升的基本条件判断:标的再次大幅杀跌、超预期大涨,短线恐慌/疯狂情绪高涨。周一标的走了小概率的大跌行情,波动率短时跟随上涨,但目前看幅度暂时不大,周二如再次超预期下杀,估计会有短时升波极值。

4、结论:波动率正相关关系被打破,我们预判市场对继续上涨保持谨慎的观点得到验证(如下图所示)。



标的在周一大跌后,目前暂不能确定调整结束,波动率开始呈现负相关关系,周二如继续大幅调整,预计波动率还将继续跟随升波。若标的行情转为小幅震荡横盘或微涨,则波动率有望小幅下跌。整体就不同合约而言,在标的大跌之后,期权市场情绪短时内倾向于沽合约易升、购合约易降状态。

三、 期权交易策略概要:

1、主策略:中线卖方看涨价差策略,减仓至标准持仓的5成左右后继续等待再次建仓机会,剩余敞口风险以权利仓对冲。

2、辅助策略:时间价值(THETA)策略, 7月虚值卖方合约时间耗损。近期仍存在大量盘中左侧机会,可考虑积极短线介入。

3、备选策略:顺向单买(GAMMA)策略,选择盘中左侧介入,配合反向义务仓使用,并充分考虑近期行情的易反转风险,及时落袋。

策略应对总结:维持本轮涨幅已接近高点的观点不变,但周一的下跌暂不认为近期高点已经出现,也不能视为调整已经一步到位,继续等待一次结构完整的回落后再重新增加中线敞口和持仓。

短线操作,以时间耗损和权利仓GAMMA交易配合使用为主,因行情易反转、缺乏持续性,应注意左侧轻仓、双向交易和及时落袋。目前仍处于易出极端行情阶段(双向),所以在不能确定标的振幅收窄会持续时,应以权力仓为主构建比例价差组合,义务仓的仓位提升必须是逐步的,并提前设好对冲和止损。