特雷诺指数(特雷诺指数)

本篇文章给大家谈谈特雷诺指数,以及特雷诺指数的知识点，希望对各位有所帮助，不要忘了收藏本站！

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• 特雷诺指数指的是什么意思
• 特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。（）
• 特雷诺指数与詹森指数只对绩效的（）加以考虑而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。
• 下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法正确的是（）。
• 下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中正确的是（）。
• 特雷诺比率和夏普比率的区别,看完你会用了多少
• 特雷诺指数

Q1:特雷诺指数、特雷诺指数指的是什么意思

特雷诺指数（Treynor ratio）用TR表示，是每单位系统性风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。
拓展资料
一、特雷诺指数
1.特雷诺指数给出了基金份额系统风险的超额收益率，通俗的讲就是说衡量基金对于每单位系统风险的收益率。特雷诺指数考虑的是系统风险，而不是全部风险，因此，无法衡量基金经理的风险分散程度。系统风险不会因为投资组合的分散而降低，因此，即便基金经理的风险分散做的很好，特雷诺指数可能并不会因此变大。
2.特雷诺认为，基金管理者通过投资组合应消除所有的非系统性风险，因此特雷诺用单位系统性风险系数所获得的超额收益率来衡量投资基金的业绩。足够分散化的组合没有非系统性风险，仅有与市场变动差异的系统性风险。因此，他采用基金投资收益率的βp系数作为衡量风险的指标。
二、评价指标
1.夏普指数。夏普指数表示用标准差作为衡量投资组合风险时，投资组合单位风险对无风险资产的超额投资收益率。特雷诺指数表示投资者承担单位风险所得到的风险补偿。夏普指数和特雷诺指数越大，表示基金投资组合的业绩越好。而詹森指数表示用β系数作为衡量投资组合风险时，基金投资组合与证券市场线的相对位置，如果某一基金投资组合的詹森指数大于零，则意味着该投资组合的业绩比股价指数的业绩好。当然，詹森指数越大，基金投资组合的业绩越好。

Q2:特雷诺指数、詹森指数和夏普指数都考虑了基金经理的主动管理能力和市场波动对基金业绩的影响。（）、

B

解析：特雷诺指数与詹森指数主要考虑了基金管理人主动管理能力对基金业绩的影响;而夏普指数除了考虑基金经理的主动管理能力外，同时还考虑了市场波动对基金业绩的影响。

Q3:特雷诺指数与詹森指数只对绩效的（）加以考虑而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。、

C

【专家解析】特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。

Q4:下列关于詹森指数和特雷诺指数的说法正确的是（）。、

A

【详解】A。特雷诺指数与詹森指数只对绩效的深度加以了考虑，而夏普指数则同时考虑了绩效的深度与广度。

Q5:下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中正确的是（）。、

D，詹森指数是1968年由詹森提出的，特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

Q6:特雷诺比率和夏普比率的区别,看完你会用了多少、特雷诺比率和夏普比率的区别，看完你会用了！

      在理财活动中，投资者固然希望获得*化的投资预期收益，但理财预期收益与风险一定是并存的，预期收益高风险也高，因此选择理财产品必须要对预期收益和风险进行综合考量。不过找到预期收益与风险的平衡点并不是件简单的是，投资者通常需要借助一定的工具，例如特雷诺比率和夏普比率，那么特雷诺比率和夏普比率的区别是什么呢 特雷诺比率和夏普比率的区别1、计算公式不同      特雷诺指数是对单位风险的超额预期收益的一种衡量方法，一般用Tp表示，计算公式为：T=(Rp—Rf)/βp。      其中T代表特雷诺业绩指数，Rp代表基金平均预期收益率，Rf代表平均无风险利率，βp代表系统风险。      夏普比率以基金预期收益率的标准差作为风险度量指标，计算公式为：[E(Rp)-Rf]/σp。      其中E(Rp)代表投资组合预期报酬率，Rf代表无风险利率，σp代表投资组合的标准差。2、使用方式不同      投资者通过特雷诺指数来判断基金管理者在基金管理过程中所承担的风险是否有利于投资者。如果特雷诺指数偏高，说明单位风险溢价越高，风险对投资者是有利的。反之，若特雷诺指数偏小，则说明风险对投资者是不利的。      因为特雷诺指数主要考虑的是系统风险，排除了非系统性风险，即便基金经理通过投资组合分散了风险，系统风险也不会因此而发生改变，无法准确反映基金经理的管理能力，因此特雷诺比率一般用于考量被动型基金的投资表现。      夏普比率考虑的则是整体风险，当投资者需要在众多的基金中选择其中一只时，通常会将夏普比率作为参考依据。      以上关于特雷诺比率和夏普比率的区别的内容，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

Q7:特雷诺指数计算公式、特雷诺指数

特雷诺指数用Tp表示，是每单位风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金管理者在管理基金过程中所冒风险是否有利于投资者的判断指标。特雷诺指数越大，单位风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金管理者在管理的过程中所冒风险有利于投资者获利。相反特雷诺指数越小，单位风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金管理者在管理的过程中所冒风险不有利于投资者获利。

关于特雷诺指数,特雷诺比率和夏普比率的区别,看完你会用了多少介绍到此就结束了，不知道你从中找到你需要的信息了吗 如果你还想知道更多这方面的信息，记得收藏关注本站。

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